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Le climat de Rønne est de type baltique, c’est-à-dire relativement continental, avec des hivers froids et des étés doux ou agréablement chauds.
La ville est située sur l'île de Bornholm, qui se trouve à l'est des principales îles du Danemark et au sud-est de la Suède, et a un microclimat relativement sec et ensoleillé.
Compte tenu de la latitude (55°06'N), les nuits blanches, lorsque le soleil se couche, mais il ne fait pas complètement noir même à minuit, se produisent du 9 juin au 3 juillet.
Bien que l'hiver ne soit pas très froid pour la latitude, il est souvent humide, venteux et pluvieux. La neige est assez fréquente, bien que généralement peu abondante. Même au printemps, jusqu'en avril ou dans la première quinzaine de mai, le temps est souvent froid et instable.
De temps en temps en hiver, il y a des vagues de gel polaire, dans lesquelles la température peut descendre au-dessous de -10 °C. Pendant les hivers les plus froids, la température est tombée à -15 °C en mars 1987 et en janvier 2003.
En été, de courtes périodes chaudes sont possibles. La température a atteint 32 °C en juillet 1994 et 31 °C en août 2014.
La température moyenne du mois le plus froid (février) est de 0,9 °C, celle du mois le plus chaud (juillet) est de 18,2 °C. Voici les températures moyennes.

Les précipitations totalisent 485 mm par an : elles sont donc assez faibles. Dans le mois le moins pluvieux (février) il tombe 25 mm de pluie, dans le plus pluvieux (septembre) il tombe 55 mm. Voici les précipitations moyennes.

Il y a en moyenne environ 1 800 heures de soleil par année. En été, également en raison de la longueur des jours, l'ensoleillement est assez bon. Voici la moyenne des heures d'ensoleillement par jour.

La température de la mer varie entre 3 °C et 18 °C. Elle ne devient donc jamais chaude pour se baigner (sinon pour les Européens du Nord). Voici les températures moyennes de la mer.

Quand partir

Le meilleur moment pour visiter Rønne est l'été, de juin à août, étant la saison la plus douce. Cependant, il faut prendre en compte quelques jours de pluie et un peu de froid la nuit.